Melhor estratégia de negociação cci

Estratégia de Negociação da CCI.

Apesar de ser chamado de índice do canal de commodities (CCI), este indicador não é apenas para commodities. Pode ser usado para todos os mercados. O CCI é um indicador que oscila para frente e para trás, acima e abaixo de zero. Pode ser usado de várias maneiras; Aqui estão duas estratégias que o utilizam.

Estratégia Básica de CCI.

O desenvolvedor da CCI, Donald Lambert, criou uma estratégia básica para o indicador.

Quando o CCI se desloca acima de +100, significa que o preço está sendo forte e, portanto, desencadeia um sinal de compra. O comércio é mantido até que o CCI caia abaixo de +100.

Quando o CCI cai abaixo de -100, uma forte tendência de baixa está no lugar e, portanto, desencadeia um sinal de venda curta (colocar). O curto comércio é uma ajuda até que a CCI se repita acima de -100.

As entradas também podem ser usadas com opções binárias, embora sejam necessários alguns testes e monitoramento da volatilidade para estimar o tempo de expiração ideal para vários instrumentos financeiros.

A Figura 1 mostra esta estratégia básica aplicada a um gráfico de estoque de 5 minutos.

Figura 1. Gráfico de 5 minutos da Apple (AAPL) com os negócios da CCI.

No exemplo acima, a estratégia funcionou bem, embora possa ser propenso a disparar sinais falsos. Portanto, há uma outra variação na estratégia. Alguns comerciantes podem preferir a simplicidade da primeira estratégia e optar por fazer seus próprios ajustes se desejarem. Outros podem preferir a próxima estratégia, que é um pouco mais complexa, mas pode fornecer melhores pontos de entrada.

A estratégia de tempo duplo usa dois prazos; um período de tempo mais longo para estabelecer a tendência e um prazo mais curto para detectar retrocessos.

A Figura 2 mostra o mesmo dia de negociação na Apple, exceto usando um gráfico de 15 minutos.

Logo após a abertura, o CCI se move acima de +100 e permanece acima dele durante as próximas horas.

Como o CCI está acima de +100 no gráfico de 15 minutos (período de tempo mais longo), isso significa que estamos apenas procurando por pontos de entrada comprados / comprados.

Para encontrar os pontos de entrada, usamos um período de tempo mais curto, como um gráfico de 1 minuto.

Um sinal ocorre no gráfico de 1 minuto quando o CCI se move abaixo de -100 e depois volta para o território positivo (linha zero).

Lembre-se de que a tendência principal está subindo, conforme os 15 minutos ficam acima de +100. Utilizamos o gráfico de 1 minuto para encontrar retrocessos ou condições de sobrevenda naquela tendência de longo prazo. Em seguida, usamos esses pullbacks para comprar. Quando o CCI no gráfico de 1 minuto se move abaixo de -100 indica uma retrocessão. Quando o CCI (no gráfico de 1 minuto) se desloca para trás acima de 0 (linha zero) indica que o pullback terminou e a tendência é retomada.

A Figura 3 mostra as entradas na tendência de alta a longo prazo usando o gráfico de 1 minuto.

As entradas que usam esta estratégia fazem bastante bem em escolher pontos baixos antes que a tendência retome. As entradas são mais favoráveis ​​do que usar a estratégia básica.

Use o bate-papo de 1 minuto para sair também das negociações. Sair de um comércio depois que ele cruza acima de +100 no gráfico de 1 minuto e depois se move abaixo da linha zero.

A Figura 4 mostra as saídas, marcadas com verticais nos gráficos de preços.

Se o CCI estiver abaixo de -100 no gráfico de 15 minutos, isso significa que só procuraríamos curto / colocar pontos de entrada.

Um sinal ocorre no gráfico de 1 minuto quando o CCI se move acima de +100 e depois volta para o território negativo (linha zero). Saia quando o CCI de 1 minuto se desloca abaixo de -100 e os cruzamentos voltam para o território positivo (cruza acima da linha zero).

Juntando-o.

A estratégia não foi projetada para um tempo preciso, o que significa que, se você estiver negociando opções binárias, você precisará testar o melhor tempo de expiração para usar com a estratégia, com base no instrumento (estoque, par forex, commodity, etc). ) volatilidade.

Eu fiz as regras bastante rigorosas, na medida em que você só leva posições longas se o gráfico de 15 minutos estiver acima de +100. Você pode querer relaxar e levar longs se o CCI de 15 minutos estiver acima de 0. Da mesma forma, eu originalmente disse que apenas usava shorts se o CCI de 15 minutos abaixo de -100. Se você achar prudente fazê-lo, você pode querer desejar trocar calções enquanto o CCI de 15 minutos for negativo.

Se você está negociando mercados tradicionais, a estratégia não utiliza uma perda de parada e as entradas e saídas são todas baseadas no indicador. Isso expõe um comerciante a perdas potencialmente maiores em um movimento rápido. Portanto, recomenda-se que um comerciante empregue algum tipo de ordem de perda de parada. Por exemplo, com os longos, coloque uma parada logo abaixo de um antigo balanço de baixo preço. Para baixo, coloque uma parada logo abaixo de um antigo balanço alto no preço.

Teste a estratégia antes de implementá-la e forneça diretrizes pessoais sobre como empregar a estratégia se o conceito dela atrair você.

Uma estratégia simples de CCI para Scalpers.

pela Walker England.

Os comerciantes devem encontrar a tendência de formar um viés de negociação. O CCI pode ser usado para identificar entradas de mercado. Os comerciantes devem gerenciar riscos em caso de mudança de tendência.

Um dos passos mais difíceis que um comerciante deve levar antes de scalping seu par de Forex favorito é criar uma estratégia. Embora as estratégias possam variar do complexo ao mundano, criar um plano para negociar o mercado não precisa ser desnecessariamente complicado. Hoje, vamos analisar uma estratégia simples de três passos da CCI (Commodity Channel Index) que pode ser usada para trocar tendências de pares de moedas Forex.

Então, deixe-se começar!

O primeiro passo para a negociação de qualquer estratégia baseada na tendência de sucesso é encontrar a direção do mercado! O EMA de 200 períodos (Exponential Moving Average) é um indicador fácil de ler para esse fim. Os comerciantes podem adicionar este indicador a qualquer gráfico com a intenção de encontrar se o preço estiver acima ou abaixo da média. Se o preço estiver acima da EMA, os comerciantes podem assumir que a tendência está em alta enquanto se procura iniciar novos pedidos de compra. Abaixo, podemos ver um gráfico NZDUSD de 5 minutos acompanhado com o EMA de 200 períodos.

Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o NZDUSD, desde que ele permaneça mais alto acima do EMA. Deve notar-se em caso de tendência de baixa (preço no âmbito da EMA), os comerciantes procurarão vender à medida que os preços diminuírem.

Aprenda Forex & ndash; NZDUSD com 200 EMA.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Uma vez que um comerciante identificou a tendência e criou um viés de negociação usando o EMA de 200 períodos, os comerciantes começarão a procurar maneiras de medir suas entradas no mercado. O uso de um indicador técnico é uma escolha privilegiada para esta tarefa, e o oscilador CCI (Commodity Channel Index) pode ser adicionado ao seu gráfico para esse propósito exato. Abaixo, podemos ver novamente o gráfico NZDUSD de 5 minutos, desta vez com o indicador CCI adicionado. Com a negociação da NZDUSD em uma tendência de alta, os comerciantes procurarão comprar um retracement quando a CCI indicar o impulso retornando na direção da tendência. Isso ocorre quando o indicador cruza para trás acima de um valor de sobrevenda de -100.

O cruzamento CCI da negociação de hoje mostra exatamente como os comerciantes podem hortar sua entrada com o indicador. Deve notar-se novamente que apenas as posições de compra estão sendo tomadas durante esta tendência de alta. Esta é apenas uma das várias maneiras pelas quais você pode usar o CCI em um plano de negociação ativo.

Aprenda Forex & ndash; NZDUSD & amp; CCI.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Tal como acontece com qualquer estratégia de mercado ativa, o Forex de escalação traz risco de perda. Por isso, os comerciantes devem sempre considerar suas saídas, bem como suas entradas. Scalpers pode usar um balanço baixo ou mesmo o MVA de 200 períodos como locais para definir ordens de parada. No caso de o NZDUSD começar a criar menores baixos, os comerciantes vão querer sair de qualquer posição longa existente e procurar outras oportunidades.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Correção CCI.

Índice.

Correção CCI.

Introdução.

Desenvolvido por Donald Lambert, o Commodity Channel Index (CCI) é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas. Esta estratégia usa CCI semanal para ditar o viés de negociação quando ele surge acima de +100 ou mergulha abaixo de -100, que são os níveis-chave observados por Lambert. Uma vez que o viés de negociação é definido, o CCI diário é usado para gerar sinais de negociação quando atinge seus extremos.

As diretrizes de negociação da Lambert para o CCI se concentraram em movimentos acima de +100 e abaixo de -100 para gerar sinais de compra e venda. Como 70 a 80 por cento dos valores de CCI estão entre +100 e -100, um sinal de compra ou venda estará em vigor apenas 20 a 30 por cento do tempo. Quando a CCI se move acima de +100, uma segurança é considerada como entrando em uma alta tendência de alta e um sinal de compra é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI retorna abaixo de +100. Quando o CCI se move abaixo de -100, a segurança é considerada como uma forte tendência de baixa e um sinal de venda é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI retrocede acima de -100.

Ao exigir uma saída em um recuo abaixo de +100 ou uma mudança para trás acima de -100, a estratégia de negociação original da Lambert produziu muitos sinais relativamente curtos. Esta estratégia de correção CCI oferece um ajuste à estratégia original de Lambert, mas mantém suas diretrizes gerais de negociação, que dependem de um aumento acima de +100 ou mergulhar abaixo de -100. Há três etapas.

1. Defina a tendência maior e o viés de negociação. Um aumento de CCI acima de +100 no gráfico semanal indica que uma tendência de alta está emergindo e um viés de negociação de alta é adotado. Este viés de alta permanece até que haja um aumento abaixo de -100. Um aumento de CCI abaixo de -100 no gráfico semanal indica que uma tendência de baixa está emergindo e um viés de negociação de baixa é adotado. Este viés de baixa permanece até comprovar o contrário com um aumento acima de +100.

2. Aguarde um menor movimento de contrapensão. Use o gráfico diário para procurar retrocessos de overbought quando o gráfico semanal dita um viés de negociação de alta. Um mergulho da CCI abaixo de -100 reflete uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Procure por saldos sobrevoados quando o viés de negociação é descendente. Um aumento de CCI acima de +100 no gráfico diário indica o salto dentro de uma maior tendência de baixa.

3. Procure uma reversão desse movimento de contra-tendência. Quando o viés de negociação é otimista e o CCI diário se move abaixo de -100, uma onda de volta ao território positivo indica uma reversão do retrocesso. Isso indica que a maior tendência de alta também está sendo retomada. Quando o viés de negociação é descendente e o CCI diário se desloca acima de +100, uma queda no território negativo indica uma reversão do salto. Isso indica que a maior tendência de baixa está sendo retomada.

A idéia geral é negociar na direção da tendência maior. Os cartistas devem encurtar o prazo para procurar sinais com base na tendência mais curta. Em teoria, qualquer combinação de prazos pode ser usada. Por exemplo, gráficos diários podem ser usados ​​para identificar a maior tendência e ditar o viés de negociação. Gráficos de trinta minutos podem ser utilizados para seguir a tendência mais curta e gerar sinais comerciais. Iniciar posições depois de uma correção melhora a relação risco-recompensa.

Exemplos de Negociação.

O primeiro gráfico deste artigo mostra o S & P 500 ETF (SPY) com CCI de 26 semanas. Um período de 26 semanas foi escolhido porque representa seis meses, o que é um padrão muito bom para uma tendência de médio ou longo prazo. As áreas amarelas mostram quando CCI de 26 semanas estava em modo touro, o que significa que o sinal mais recente foi um aumento acima de +100. As áreas brancas mostram quando CCI de 26 semanas estava no modo urso, o que significa que o sinal mais recente foi um mergulho abaixo de -100. Os próximos três gráficos mostram barras diárias e CCI de 26 dias para gerar sinais para 2008, 2009 e 2010. Comece com 2008.

O CCI semanal mudou-se para suportar o modo em novembro de 2007 (linha azul). Isso significa que nos aproximamos do gráfico diário com um viés de baixa e só procuramos sinais de baixa. Os sinais alcistas são ignorados porque a tendência maior está baixa. Tenha em mente que um sinal de baixa é um aumento acima de +100 e, em seguida, um movimento abaixo da linha zero. As linhas pontilhadas vermelhas mostram cinco sinais, um no final de 2007 e quatro em 2008. O sinal de venda no final de fevereiro não funcionou bem, mas os outros alinhados com o SPY picos bastante bem.

O gráfico acima mostra CCI semanal de mudança do modo urso para o modo Bull no início de maio de 2009. Antes dessa mudança, o CCI diário produziu outro bom sinal de venda no início de janeiro. Após a transição de maio, a CCI produziu um sinal de compra em meados de julho, enquanto a CCI mergulhou abaixo de -100 e subiu acima da linha zero. O sinal provou bastante oportuno. Houve dois sinais próximos quando CCI mergulhou para -97 no final de junho e início de novembro.

2010 começou com um viés de alta, mudou para uma tendência de baixa no final de junho e, em seguida, voltou a um viés de alta no início de outubro. Isso significa que houve três períodos de negociação diferentes: os sinais de alta foram considerados de janeiro a meados de junho, os sinais de baixa foram considerados entre meados de junho e início de outubro e os sinais de alta foram considerados desde o início de outubro até o final do ano. Foi um ano violento. O primeiro sinal de alta em meados de fevereiro anunciou um bom avanço. O sinal de alta em meados de junho teria sido um perdedor após o declínio acentuado abaixo de 100. Houve algum seguimento após o sinal de baixa em agosto, mas uma boa perda de parada era necessária para bloquear os lucros ou evitar uma perda.

O uso de dois prazos, como gráficos semanais para viés de negociação e gráficos diários para sinais, pode ser complicado. Os cartistas podem emular CCI semanal no gráfico diário usando um período de retrocesso mais longo. O exemplo abaixo mostra um gráfico diário para o S & P 500 ETF de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2012, dois anos. Em vez de um CCI de 20 semanas em um gráfico semanal, esse gráfico mostra um CCI de 100 dias para ditar o viés de negociação. Um viés otimista está em vigor após um aumento acima de +100 (áreas amarelas) e um viés de baixa está em vigor depois de uma queda abaixo de -100 (áreas brancas).

CCI de 20 dias é usado para gerar sinais de negociação em harmonia com o viés de negociação ditado por CCI de 100 dias. Houve sinais de baixa no final de junho e início de agosto (linha pontilhada vermelha). Um preconceito otimista tomou conta quando o CCI de 100 dias aumentou acima de 100 em meados de setembro de 2010. Uma forte tendência de alta subsequentemente assumiu e o CCI de 20 dias não mergulhou abaixo de -100 até março de 2011, seis meses depois. Houve um sinal próximo em novembro, quando a CCI alcançou -94 antes de voltar atrás. Talvez seja um momento em que seja necessário algum julgamento pessoal.

Conclusões.

A estratégia CCI Correction oferece aos comerciantes o melhor de ambos os mundos: negociar com a tendência e iniciar posições após uma fase corretiva. Como mostram os exemplos, encontrar a configuração perfeita seria praticamente impossível. Além disso, os cartistas devem evitar o ajuste de curva com a concepção de uma estratégia de negociação. Além disso, note que a estratégia de correção CCI não se destina como um sistema autônomo. Os cartistas precisam considerar como implementar stop-loss, quando tirar lucros e como adaptar a estratégia a seus próprios objetivos e estilo de negociação. Os comerciantes mais agressivos podem preferir um período de reflexão mais curto para gerar sinais mais rápidos, enquanto os comerciantes menos agressivos podem preferir um aumento de CCI acima de +100 para gerar sinais no curto período de tempo. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com os indicadores CCI.

Um estudo mais aprofundado.

Este livro detalha várias estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Larry Connors mostra os detalhes de seus back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

CCI (5)

por Victor Santana.

Procurando uma vantagem? Quer capturar lucros no curto prazo? Considere usar o CCI (5), que é um indicador de liderança. Eu tenho usado isso nos últimos 3 anos com uma taxa de precisão de 80%. Este sistema irá remover a confusão quando entrar e quando sair. Aqui está como funciona:

2) Usando o CCI (5) no gráfico diário, procure configurações. Neste exemplo, assumiremos que o mercado está em uma tendência de alta (Bullish). Procure ações de negociação sob a zona -100, que é considerada sua configuração.

3) Coloque uma ordem de compra-parada ligeiramente acima da alta para esse dia. Se o dia seguinte o estoque negociar mais alto, ele irá "Disparar" no estoque. Quando você está "ativado", coloque um stop de venda abaixo do último pivô baixo.

4) Uma vez que o CCI (5) chega acima da zona 100, você venderá metade da posição para bloquear alguns lucros e mover sua parada de venda na sua posição de entrada. Se o estoque continuar a subir, basta mover o seu sell-stop até o último dia de baixa.

1. Não negocie contra a tendência (a menos que você seja um comerciante experiente de swing)

2. Não use mais de 10% de sua conta de negociação em qualquer comércio.

3. Não tente adivinhar aonde os tops ou fundos são. Deixe a "mudança de impulso" ativar você.

Comentários para CCI (5)

Também por que você não se junta à StockTwits, é grátis e você estará exposto a comerciantes de mentalidade semelhante.

1) Comércio com a maior tendência. Descubra se o mercado está em uma tendência Bull ou Bear.

2) Usando o CCI (5) no gráfico diário, procure configurações. Neste exemplo, assumiremos o Mercado e o estoque que você está procurando está em uma tendência de baixa (Bearish). Procure ações de negociação sobre a zona 100 que é considerada sua CONFIGURAÇÃO.

3) Faça um pedido para diminuir um pouco abaixo da baixa desse dia. Se o dia seguinte o estoque negociar mais baixo, ele irá "desencadear" você no estoque para ficar curto. Quando você está "ativado", coloque uma parada de venda abaixo do último pivô alto.

4) Uma vez que o CCI (5) chega abaixo da zona -100, você venderá metade da posição para bloquear alguns lucros e mover sua parada de venda ao seu preço de entrada. Se o estoque continuar a baixar, basta usar um stop-stop para o último dia ou dois highs.

Excelente pergunta - tratando lacunas como parte de fazer negócios. Se ele desfalca e vai em sua direção, então é considerado uma benção mesmo que você tenha pago um preço mais alto. Mas, às vezes, quando entra e depois puxa para trás, então é aí que ter uma parada de venda no último pivô baixo é útil. É por isso que é importante negociar primeiro com a tendência para que as chances sejam a seu favor. Ao longo do tempo, você ganhará confiança em sua estratégia para que as lacunas se tornem um evento bem-vindo.

Olhando para o gráfico diário do FAS, no dia 20 de junho, a CCI (5) nos deu um sinal de configuração para estar pronto para uma reversão. Então, em 25 de junho, observou que nossa entrada é maior em 59,48, no entanto, como sabemos que o FAS estava fazendo baixas e baixos baixos, estamos negociando contra tendência (negociação de negociação), então, em 26 de junho, a CCI (5) é agora acima de 100, nós decidimos vender a metade por um 4,6% perto do fechamento e colocar uma parada final nos mínimos. No dia 28 de junho, o preço decresceu abaixo dos mínimos do 27 de junho, vendendo assim a posição restante para um ganho de 6,4%. Então, nesse cenário de comércio, tivemos três gap-ups a nosso favor.

Eu principalmente usá-lo em ETF alavancados, como SPXU, TQQQ, TNA, FAS, DZZ, etc. Há tanta ação em ETF alavancados, eu encontrando menos tempo para ações individuais. No entanto, ele também funcionará em ações tendentes. Para estoques regulares, tento ficar com os 50 principais do IBD.

1) Você swing-trading (não intra-day trading)

2) Quer procurar a melhor entrada possível.

3) Identificar um estoque com boa configuração CCI (5).

4) Em seguida, aperfeiçoe a tabela horária, procure um sinal de divergência no CCI (8).

5) Coloque um buy-stop para ser "ativado" se a vela horária pode quebrar acima da última vela alta.

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