Opção de perda de compensação

Opção de perda de compensação
Negociação rentável desde 2009.
CONSIDERAVELMENTE RENTÁVEL. NO NEGOCIAÇÃO NONSENSE.
Mais de 2300 Negociações. 1.667 Vencedores. 72.5% Win Rate. 43% / ano.
ATUALIZADO 14 de julho de 2017: cheguei ao palco onde programei minhas paradas em meus negócios Swing e Day. Mas continuo recebendo perguntas dos leitores sobre como configurar paradas nas negociações de opções. Acontece ter muitos anos de configuração de experiência que o manual pára para um bom efeito, então vou abordá-lo aqui. Vamos entrar nisso.
Em primeiro lugar, existem duas maneiras pelas quais você pode começar a definir paradas em suas negociações de opções e ambos os métodos funcionam bem se você é negociador de dia ou swing.
Método 1: Definição de uma percentagem (%) Parar a perda.
Isto é basicamente quando você toma uma troca de opção e estabelece uma perda de parada no próprio preço do contrato com base no seu apetite de risco (um nível de risco que você pode tomar confortavelmente) sem dar muita consideração ao movimento do estoque subjacente. Por exemplo, dizemos que você comprou o TSLA AUG 350 Call 9,00 e decidiu que não pode perder mais de 25% neste comércio. Você então seria uma perda de parada em 6,75 que asseguraria (todas as coisas iguais) que, se o contrato da Opção declinasse para 6,75, seria vendido automaticamente e você não perderia mais de 2,25 no comércio. Para configurar isso, você primeiro colocaria a seguinte ordem:
Compre para abrir 1 TSLA AUG 350.00 Call Limit 9.00.
e então, uma vez que você está cheio, você seguiria e colocaria a ordem de parada:
Venda para fechar 1 TSLA AUG 350.00 Call Stop 6.75, Limite 6.05.
Uma palavra sobre "Ordens de parada" vs "Ordens de limite" vs "Parar limita ordens"
Eu sei que você provavelmente está se perguntando por que eu usaria "ordens limitadas" na entrada de comércio em vez de "parar pedidos de limite" como fiz na saída. Bem, Limit Orders basicamente diz ao fabricante de mercado que deseja vender seu contrato se / quando chegar a 6.75 ou melhor. "Melhor" neste caso (uma vez que estamos tentando evitar uma grande perda) significa maior. Então, em outras palavras, com a ordem limite você está dizendo "eu quero vender essa coisa se chegar a 6.75. Vou preencher um valor acima de 6.75, mas eu não vou pegar um preenchimento abaixo de 6.05"
Um "Stop Order", por outro lado, diz ao fabricante de mercado que deseja vender seu contrato em 6,75 quando esse preço for atingido. Período.
O importante a observar é que, com uma "ordem de parada", uma vez que o preço definido é atingido, a ordem torna-se executável e pode ser preenchida a qualquer preço de mercado atual, o que pode lhe dar um preenchimento muito ruim em um movimento rápido mercado.
Por exemplo, digamos que o preço das ações da TSLA está se movendo de forma selvagem, e os Contratos de opção estão se movendo tão rápido em resposta ao alto volume e volatilidade, e você faz uma ordem para sair das chamadas AUG 350.00 em 6.75. O que é provável que aconteça aqui é que assim que o preço chegar a 6.75 seu pedido se torna executável. No entanto, se houver muitos pedidos a esse preço alinhados antes do seu, há uma forte chance (dado que o mercado está se movendo rapidamente) que seu pedido não será preenchido imediatamente. Então passam alguns segundos e você finalmente é preenchido às 5.10 porque esse é o preço atual do mercado. Você acabou de perder 1,65 adicionais no contrato. Então, note que, mesmo que seu pedido se torne executável uma vez que o preço seja atingido, isso não significa que ele será preenchido imediatamente. Isso raramente será. Com uma ordem de parada, você está dizendo efetivamente ao fabricante de mercado: "Eu quero vender este contrato, uma vez que o preço chegue a 6,75, mesmo que eu não receba imediatamente esse preço, eu só quero sair do comércio, uma vez que é atingido 6.75 ". Uma ordem de parada não garante o melhor preenchimento possível.
Um pedido de limite de parada é, obviamente, uma combinação tanto do limite quanto da ordem de parada. Com uma ordem de limite de parada, você está dizendo ao fabricante de mercado que "eu quero vender este contrato em 6.05, e não mais baixo, uma vez que o nível de 6.75 é atingido. Mas não venda a menos que eu possa obter 6.05". A desvantagem óbvia é que você pode ficar preso no comércio se houver uma situação de diferença em um mercado muito rápido, mas em comparação com os outros, isso lhe dá mais controle sobre o preenchimento e dá-lhe uma melhor chance de obter um bom, limpo preencher.
Desculpe pela digressão. Mas achei que, se fôssemos falar sobre a configuração de paradas, também podemos esclarecer o que são.
Agora voltei ao assunto em questão.
Método 2: Configurando uma Ordem de Parada com base no estoque subjacente e os Griegos de Opção.
Este é o método que eu uso mais frequentemente desde que eu negocie o comércio principalmente. Este método compreende alguns passos, mas é realmente muito simples e pode ser muito eficaz se executado corretamente. Vamos pegar o mesmo estoque (TSLA) e Contrato de opção (AUG 80.00 Call) como exemplo e aplicar as seguintes etapas.
1. Você quer dar uma olhada no estoque e ver onde é comercializado em relação ao nível de suporte mais próximo. Nesse caso, o TSLA fechou a última sessão em 327.78 e o próximo nível de suporte significativo é em 315.25 e o próximo nível significativo abaixo é em 303.10. Uma vez que estamos negociando swing, temos que assumir (e dar espaço para) a possibilidade de um teste de suporte. Ao definir nossas paradas com base nesses níveis de suporte, estamos garantindo que iremos sair do comércio se o suporte for quebrado e o estoque entrar em uma tendência de baixa.
2. Uma vez que agora sabemos que o próximo nível de suporte significativo é de cerca de 12,50 do preço atual, podemos prosseguir e calcular uma parada apropriada usando os Griegos de Opção.
NOTA: Para aqueles que não sabem, os gregos não são mais do que algumas métricas / números que são usados ​​para avaliar e avaliar o perfil de risco de uma opção. Não seja intimidado por eles. Para nossos propósitos, estamos principalmente preocupados com o Delta. O Delta é basicamente a taxa na qual uma Opção mudará com base na alteração no preço das ações e geralmente é declarada como uma porcentagem. Por exemplo, se uma opção de chamada tiver um delta .50, basicamente significa que, por cada 1.00 movimentos no preço do estoque, a opção aumentará em .50 (teoricamente). Este tutorial / guia não é para iniciantes, então suponho que você já conheça o básico. Caso contrário, você pode querer verificar um livro chamado Trading Options Greeks, que é, de longe, o melhor livro que já li na negociação de opções. Se movendo.
3. Agora, uma olhada no perfil do contrato para as chamadas TSLA AUG 350.00 revela que o Delta está atualmente .35. Então, isso significa, em teoria, que por cada 1.00 movimentos no TSLA, o contrato deve se mover em 0,35 centavos. Neste ponto, eu tenho que lembrar que a decadência do tempo também terá um impacto sobre como o contrato de opção responde ao movimento no preço das ações. Então fique atento a isso. Mas para este exercício, assumiremos que apenas o Delta é importante.
Como definir uma parada para operações de opções.
4. Agora que sabemos que o Delta é .35 e sabemos que o próximo nível de suporte é em 315.25, podemos fazer alguns cálculos e nos aproximarmos de um nível apropriado de perda de parada para o nosso comércio. Então, desde que decidimos que queremos sair do comércio em uma quebra abaixo do nível 315.25, basicamente estamos dizendo que estamos dispostos a desistir / arriscar.
12,53 (3,81%) por ação no comércio. Com um delta de .35 que seria de 4,38 no Contrato AUG 350,00, que agora está sendo negociado às 9:00. Portanto, a perda de parada será definida em 4.62 inicialmente.
Claro, isso significaria uma perda de 48,5% se você for interrompido, mas, mais uma vez, estamos apenas usando isso como um exemplo para este tutorial. Além disso, você seria esperado para ajustar sua parada de perda para cima para bloquear ganhos ao longo do caminho.
Eu sei que isso foi muito para absorver de uma só vez. Então vamos resumir as etapas para o método 2.
Etapa 1: Descubra onde o nível de suporte significativo é sobre o estoque subjacente que você está negociando e selecione um contrato de opção. por exemplo. Nós dissemos que o nível de suporte no TSLA foi 315.25 e decidimos que negociamos as chamadas AUG 350.00 que custam 9.00.
Passo 2: Descubra o que é o Delta para o contrato de opção que você está negociando. por exemplo. Nós dissemos que o Delta foi de .35.
Passo 3: Subtrair o preço no nível de suporte do preço atual das ações. por exemplo. 327,78-315,25 = 12,53.
Passo 4: Multiplica o Delta pelo resultado (quantidade de pontos / dólares) que obteve da subtração no passo 3. p. Ex. 12,53 x .35 = 4,38.
Etapa 5: Subtrair o resultado no passo 4 acima do preço atual do contrato da opção. por exemplo. 9,00-4,38 = 4,62.
Etapa 6: O resultado da Subtração na Etapa 5 acima é onde sua perda de parada no Contrato de Opção deve ser definida. Acabado.
Ao usar o movimento do estoque subjacente e o valor Delta do contrato de opção, você está se colocando em uma posição melhor para gerenciar o comércio em vez de apenas definir um nível de risco aleatório em% no Contrato de opção por si mesmo (como no Método 1).
Este segundo método não é para todos e funciona melhor para contas maiores e negociação de swing real (período mínimo de espera de 1 semana) e funciona melhor em mercados de tendências fortes. Deixe-me repetir: este método funcionará muito melhor se você estiver comprando chamadas em uma forte tendência ascendente ou colocar uma forte tendência descendente.

Estratégia de perda de parada da opção binária.
Stop loss Trading Strategy é uma das estratégias mais comuns usadas pelos comerciantes de opções binárias. A estratégia de negociação de stop loss é considerada simples à primeira vista, no entanto, na prática, ela precisa de experiência e experiência para escolher o tempo de perda de parada certo. Para selecionar a estratégia stop loss é um pouco difícil, pois depende de muitos fatores que são mencionados abaixo:
• Tolerância ao risco: a capacidade de suporte de risco de um comerciante influencia a estratégia de stop loss dos comerciantes. Porque existem diferentes comerciantes temperamentais no mercado, essa estratégia realmente depende das preferências pessoais de um comerciante.
• Veículo comercial: realmente depende de qual ferramenta de mercado você está trabalhando, pois cada um tem sua própria estratégia de perda de parada. Um comerciante de ações busca por um nível constante de perda de parada, enquanto um comerciante de opções pode escolher uma estratégia de perda de parada bidimensional.
• Estilo de negociação: esta estratégia difere para cada comerciante porque o estilo de negociação de cada comerciante é diferente do outro. Um comerciante pode fazer 5 negócios durante o dia, enquanto o outro faz apenas um. Portanto, ele realmente depende do estilo de negociação, já que o primeiro procuraria uma estratégia de perda de parada aperfeiçoada, enquanto que o último desejaria uma estratégia de perda de parada menos rígida e flexível.
• Comportamento do mercado de ações: o comportamento do mercado de ações tem um grande impacto na estratégia empregada por um comerciante. Os mercados calmos significariam estratégias mais apertadas e as estratégias flexíveis durante períodos comerciais instáveis.
Por estas razões, as estratégias de stop loss são estratégias complicadas. Nestas estratégias, cada comerciante determina seu próprio limite e desenvolve seu próprio sistema de acordo com sua experiência.
Best Binary Option Brokers.
Análises diárias de mercado.
24 de agosto, Revisão do mercado diário.
Análise diária do mercado por OptionRally Financ ... mais.
22 de agosto Revisão diária do mercado.
Análise diária do mercado por OptionRally Financ ... mais.
O que é troca de opções binárias?
Best Binary Option Brokers.
Melhores estratégias de opções binárias.
Melhores artigos da opção binária.
Aviso legal.
BinaryOptionTradingGuide liga os corretores de opções binárias mais confiáveis ​​on-line e não será responsável por qualquer perda de investimento. A análise diária do mercado é fornecida pelos corretores de opções binárias e o BinaryOptionTradingGuide não será responsável por perda de qualquer investimento, dependendo da análise. O serviço oferece atividades financeiras que podem resultar na perda de parte ou de todos os fundos investidos durante a negociação. Você deve considerar cuidadosamente se essa atividade se adequa às suas necessidades, seus recursos financeiros e suas circunstâncias pessoais.

Trailing Stop Loss.
O que é uma ordem de perda de stop para negociação de opções e como poderia me ajudar a ampliar minha lucratividade?
Dia de expiração das opções - Definição.
O dia de expiração de opções é o momento em que os contratos de opções que expiram nesse dia se tornam nulos e além do qual o dia deixará de existir.
Trailing Stop Loss - Introdução.
Como o Trailing Stop Loss funciona?
A perda de paragem final é uma ordem de opções avançada em que seu sistema de corretor de opções rastreia automaticamente os preços de suas opções em constante mudança e, em seguida, desencadeia uma ordem de mercado para vender quando esses preços recuam um valor predeterminado do preço mais alto alcançado. Isso economiza o comerciante de opções de ter que monitorar os preços todo o dia para alcançar o mesmo resultado.
Exemplo de perda de parada final.
Por que é necessário parar a perda?
Mesmo que esse tipo de ordem avançada seja conhecida como "Perda de parada final", na verdade é mais comumente usada como uma forma de lucro automático em vez de uma perda de stop. É usado pela maioria dos comerciantes de opções profissionais para permitir que o lucro de uma opção seja executado e, em seguida, se venda automaticamente quando o rali se esgota em geral, em geral, por um recuo no preço da opção conforme descrito no exemplo na seção anterior. Claro, uma perda de stop final colocada no momento em que a posição é comprada funciona como uma perda de parada.
Exemplo de perda de parada final.
Como usar o Stop Loss?
Perda de paragem final consiste em duas partes; O comércio primário e os critérios de parada final. O comércio primário é simplesmente o comércio que você deseja realizar e o critério de parada final estabelece a condição sob a qual o comércio primário deve ser executado.
O critério de perda de parada posterior pode ser baseado em dólar real e centavos (pontos) ou em um movimento percentual. O exemplo acima mostra o formulário de pedido que John no exemplo anterior usou. Os critérios mais comuns utilizados para a perda de parada posterior são "Bid" "Down" "%" para vender uma posição de opções longas em um preço reduzido (Por que usar o preço do lance em vez do padrão neste caso? Leia mais sobre o preço do mercado de Opções). Este pedido de perda de parada posterior instrui o corretor de opções a vender as opções de compra quando o preço de oferta dessas opções de chamadas recuar 30% do preço mais alto alcançado após a colocação da ordem.
Usando Trailing Stop Loss para Posições Curtas.
A perda de paragem de arranque também pode ser usada para fechar posições de opções curtas como uma gravação de chamada nua ou uma escrita nativa. Ao fechar uma posição curta, você precisa comprar para fechar a posição no preço de venda e gostaria de fazê-lo quando o preço da opção se agradecer. Como tal, uma ordem de perda de parada posterior em uma posição de opções curtas normalmente usaria os critérios "Ask", "Up", "%".
Perda de paragem de arrastar no exemplo de posição de opções curtas.
Desvantagem de Trailing Stop Loss.
Então, existem desvantagens para usar o Trailing Stop Loss? Sim, a maior desvantagem de Trailing Stop Loss na negociação de opções é, na verdade, sua maior vantagem; automação que impede o envolvimento de emoções ou hesitações humanas no momento da execução. Isso pode levar a que as posições sejam "deslocadas fora de posição" de grandes whipsaw intraday que às vezes acontecem sem aviso prévio. Tais whipsaws (às vezes conhecidos como "Price Glitch") podem ser temporários e às vezes podem durar apenas alguns segundos antes do preço do estoque subjacente ou opção voltar aos seus níveis anteriores e pode ser facilmente detectado e evitado por um comerciante humano. No entanto, esse whipsaw às vezes é suficiente para a ordem de perda de stop para desencadear e fechar sua posição, às vezes por uma perda desnecessária.

Parar a perda de.
Stop Loss - Introdução.
Parar a perda está se vendendo de uma posição perdedora quando se considera que tem poucas chances de se reverter de forma rentável ou quando o limite de perda predeterminado de um comerciante de opções para esse comércio é atingido. Soa muito simples e direto, certo? Basta vender quando as coisas não estão bem para sua posição. Felizmente ou infelizmente, na negociação de opções, existem muitas maneiras de realizar essa ação de parar a perda. Na verdade, tantas maneiras que quase todas as opções iniciantes são obrigadas a se confundir com o que são e como usá-las.
O que significa Loss Stop?
O termo "Stop Loss" simplesmente significa parar uma posição de perder mais dinheiro. Por exemplo, você tem uma saída de alta na QQQ e você compra suas opções de chamadas por US $ 1,50. No entanto, em vez de aumentar, o preço do QQQ começa a cair e o valor das opções de sua chamada cai para US $ 0,50. Você decide que é uma perda tão grande quanto você está disposto a suportar esse comércio e você vende as opções de compra para salvar os $ 0,50 restantes. Essa é uma ação de stop loss.
O método de perda de parada mais simples na negociação de opções.
Como você pode ver de cima, há muitas maneiras de executar a perda de parada na negociação de opções, mas se você estiver executando uma estratégia de opções de Long Call ou Long Put simples, há uma maneira de garantir a perda de parada, perdendo apenas um máximo de seu valor de perda predeterminado , desde o início do seu comércio; Use apenas a quantia pretendida de perda de perdas para o comércio! Isso significa que, se você não deseja perder mais de 1% de sua carteira em qualquer comércio e 1% do seu portfólio é de US $ 1000, então você compraria sua chamada ou colocaria opções usando apenas US $ 1000. Quando você compra opções em uma estratégia de Long Call ou Long Put, sua perda máxima é limitada à quantidade de dinheiro que você usa para comprar essas opções. Isso significa que, no pior dos casos, as opções que você comprou expiram sem valor e você perde todo o dinheiro que usa para comprá-las, nada mais. Como tal, se você usar apenas tanto dinheiro como você está disposto a perder em um único comércio, você nunca pode perder mais do que esse valor, efetivamente, colocando uma "parada de perda" para seu portfólio desde o início.
Usando apenas dinheiro que você pretende perder o exemplo.
Claro, indo estritamente pela definição de stop loss, que consiste em configurar ordem ou ordens para parar uma posição de novas perdas, esse método não é um "método de stop loss real", mas sim um dimensionamento de posição sensível e planejamento comercial que são etapas essenciais no comércio de opções. No entanto, esta é realmente a maneira mais simples de iniciantes de negociação de opções pode predeterminar o risco máximo com total certeza.
Opções de perda de parada: Preço baseado em ações ou Opções com base em preços?
Quando você troca ações, sua decisão de perda de parada só pode ser baseada no preço do estoque. No entanto, como as opções são derivadas e derivam seu valor de suas ações subjacentes (ou ativos), seu valor pode mudar enquanto o preço do estoque subjacente mudar. Isso acontece mesmo sem que as próprias opções sejam negociadas. Os preços das ações só mudam quando as ações são negociadas, mas na negociação de opções, o preço das opções pode mudar com as mudanças no preço de suas ações subjacentes, sem que as opções sejam negociadas (isto é medido pelas opções "Delta" grego). Isso abre a possibilidade de basear a perda de perda de sua posição de opções no preço do estoque subjacente em vez do preço das próprias opções. Isso é conhecido como política de perda de parada baseada em estoque.
Opções baseadas em preço de estoque Stop Loss Example.
Claro que existe a maneira mais tradicional de fazer sua decisão stop loss na negociação de opções com base no preço das próprias opções. Isso é extremamente útil quando você deseja definir uma perda máxima predeterminada por troca. Isso é quase exatamente o mesmo que as ações comerciais, além do fato de que os intermediários de opções modernas oferecem muitas maneiras de personalizar esta política de perda de parada aparentemente simples para suas necessidades individuais e específicas.
Opções Opções de preço Opções de parada de perda.
Opções Stop Loss: Manual ou Automático?
Perda de parada manual simplesmente significa monitorar seu ponto de saída e depois executar o comércio de stop loss manualmente quando isso acontecer. Isso poderia ser extremamente intensivo, pois o comerciante teria que considerar a ação do preço intradiário atentamente e também correr o risco de manter posições durante a noite sem proteção (o preço da ação ou o preço da opção poderia abrir no dia seguinte com uma enorme diferença que excede sua expectativa de stop loss).
Opções Stop Loss: Limit Order.
Uma ordem de limite é um método de perda de parada simples que informa o corretor de opções para vender a posição de opções no preço especificado ou melhor. As ordens de limite são melhor usadas para políticas de perda de parada manual devido ao fato de que as ordens de limite anulam todas as outras ordens existentes e colocam a posição de opções para venda no mercado de opções instantaneamente. Se uma ordem de limite estiver definida muito longe em um contrato de opções negociadas finamente, ele poderia mesmo atrair Market Makers para definir o preço dessa opção para corresponder à sua ordem inferior antes de colocar o preço de volta ao preço de mercado prevalecente. Como tal, as ordens limitadas raramente são usadas como um método automático de perda de parada na negociação de opções, onde a ordem é colocada no momento em que uma posição é colocada.
Exemplo de ordem de limite de opções.
Opções Stop Loss: Pedido de mercado.
O problema com o uso da ordem limite acima é que você está dizendo ao corretor para vender a posição em US $ 1,00 ou melhor. Isso significa que você pode perder todo o comércio de saídas se essas opções de chamadas caíram abaixo de US $ 1,00 antes que seu pedido seja concluído e nunca volte até US $ 1,00. Ao usar um pedido de mercado, você está dizendo ao corretor de opções que preencha a qualquer preço que o mercado ofereça no momento (preço de mercado) para que o pedido seja preenchido o mais rápido possível. Usar esta ordem significa que você nunca perderá seu comércio de stop loss, no entanto, isso também significa que, se o preço do mercado for muito ruim nesse momento, você pode ser preenchido a um preço menor do que o esperado.
Exemplo de ordem de limite de opções.
Opções Stop Loss: Stop Limit.
O limite de parada é um método de perda de parada automática simples com base no preço das opções. Esse tipo de pedido foi usado muito mais cedo na negociação de ações e está mais familiarizado com os comerciantes de ações que viraram os comerciantes de opções. Um limite de parada é simplesmente uma ordem para vender a posição de opções a um preço especificado quando o preço das opções atinge o preço especificado na ordem de limite de parada. Uma ordem de limite de parada se transforma em uma ordem de limite ao preço especificado quando acionado. Isso significa que ele só irá preencher se o preço da opção for igual ou superior ao preço indicado na ordem do limite de parada.
Opções Parar Limitar Exemplo de Ordem.
Opções Stop Loss: Trailing Stop Loss.
A perda de paragem final é um tipo de ordem avançada que rastreia automaticamente o preço mais alto que uma opção atingiu dentro do período de vigência da ordem e vende a posição automaticamente se o preço se retirar por um determinado valor ou porcentagem monetária. Como o sistema de perda de parada posterior rastreia e vende uma posição de opções quando os preços se retiram por um valor predeterminado de seu preço máximo, não é apenas um método de perda de parada, mas também um método de tomada de lucro. A ordem de perda de parada posterior pode ser desencadeada com base no preço das ações ou no preço de opções, por isso serve as opções para parar a finalidade de ambas as metodologias de parada de perda.
Exemplo de ordem de perda de parada de opções.
Opções Stop Loss: Ordens Contingentes.
As ordens de contingência, também conhecidas como Ordens condicionais, são pedidos automáticos extremamente avançados que podem ser usados ​​para parar a perda, bem como para a entrada ou para automatizar qualquer tipo de operação ou gerenciamento de posição. As ordens contingentes simplesmente dizem ao corretor que executa um comércio ou uma série de negócios dependendo do cumprimento de determinados critérios predeterminados. Na verdade, todos os parâmetros de ordens contingentes podem ser personalizados para executar exatamente o que você precisa. Na verdade, ordens contingentes muito inteligentemente projetadas poderiam mesmo cuidar de entrar em um comércio de opções quando o preço da ação atingisse um certo preço e, em seguida, desencadeia imediatamente uma perda de paragem final ou outra ordem contingente para perda de parada depois que essa posição é preenchida, automatizando completamente sua totalidade comércio de opções! As ordens de contingência são mais comumente usadas como perda de parada automática com base no preço das ações, vendendo as opções quando o estoque atinge o preço predeterminado de perda de parada.