Negociação algorítmica e estratégias quantitativas pdf

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negociação algorítmica e estratégias quantitativas.

Negociação algorítmica e estratégias quantitativas.

Autor de: Raja Velu.

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Negociação quantitativa.

Autor de: Ernie Chan.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntam se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo? A resposta é "sim", e no Comércio Quantitativo, o Dr. Ernest Chan, um comerciante e consultor independente respeitado, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante "varejista" independente que procura iniciar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma grande instituição financeira, este guia prático contém as informações necessárias para ter sucesso.

Negociação Algorítmica.

Autor de: Ernie Chan.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Elogio para o comércio algorítmico "O comércio algorítmico é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia esse livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Os conceitos não são apenas descritos , eles são trazidos à vida com estratégias de negociação reais, que dão ao leitor informações sobre como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para quem procura criar os seus próprios estratégias de negociação sistemáticas e aqueles envolvidos na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e matizada com os gerentes ". - DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Diretor Gerente, Seleção de Gerentes e Construção de Portfólio, Administração de Ativos da Universidade de Toronto "Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica de cada um, mostra como testá-lo, Como o melhorar e discute problemas de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado ao desenvolvimento de estratégias. Para comerciantes varejistas sérios, não conheço nenhum outro livro que forneça essa variedade de exemplos e nível de detalhe. As discussões sobre como as mudanças de regime afetam estratégias e de gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis ​​". - Roger Hunter, Matemático e comerciante algorítmico.

Uma introdução à negociação algorítmica.

Autor de: Edward Leshik.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: O CD-ROM inclui exemplos e algoritmos nas planilhas do Microsoft Excel.

Comércio de máquinas.

Autor de: Ernest P. Chan.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Mergulhe na troca de algo com tutoriais passo-a-passo e visão especialista A Trading de Máquinas é um guia prático para a construção de seu negócio de negociação algorítmica. Escrito por um comerciante reconhecido com grande experiência em instituições, este livro fornece instruções passo a passo sobre negociação quantitativa e as últimas tecnologias disponíveis, mesmo fora da esfera de Wall Street. Você descobrirá as plataformas mais recentes que se tornam cada vez mais fáceis de usar, ganham acesso a novos mercados e aprendem novas estratégias quantitativas que são aplicáveis ​​a ações, opções, futuros, moedas e até bitcoins. O site complementar fornece códigos de software para download e você aprenderá a projetar suas próprias ferramentas proprietárias usando o MATLAB. As experiências do autor fornecem uma visão profunda do lado empresarial e humano da negociação sistemática e da gestão do dinheiro, e sua evolução do comerciante proprietário para o gerente do fundo contém lições valiosas para os investidores em qualquer nível. O comércio algorítmico está crescendo e as teorias, ferramentas, tecnologias e os próprios mercados estão evoluindo a um ritmo acelerado. Este livro leva você à velocidade, e orienta você no processo de desenvolvimento de sua própria operação comercial com as ferramentas mais recentes. Utilize as plataformas de negociação algorítmicas mais novas e mais fáceis. Mercados de acesso anteriormente indisponíveis para comerciantes sistemáticos. Adote novas estratégias para uma variedade de instrumentos. Obtenha uma perspectiva especializada no lado humano da negociação. A força da negociação algorítmica é sua versatilidade. Pode ser usado em qualquer estratégia, incluindo a criação de mercado, propagação entre os mercados, arbitragem ou pura especulação; A tomada de decisões e a implementação podem ser aumentadas em qualquer fase, ou podem funcionar de forma totalmente automática. Os comerciantes que procuram intensificar sua estratégia precisam não procurar mais do que a Machine Trading para instruções claras e soluções expertas.

Comércio de alta freqüência.

Autor de: Irene Aldridge.

Editor de: John Wiley and Sons.

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Descrição: Um guia prático para o mundo rápido e em constante mudança de negociação algorítmica de alta freqüência Os mercados financeiros estão passando por uma rápida inovação devido à proliferação contínua de energia e algoritmos do computador. Esses desenvolvimentos criaram uma nova disciplina de investimento chamada comércio de alta freqüência. Este livro abrange todos os aspectos do comércio de alta freqüência, do business case e formulação de idéias através do desenvolvimento de sistemas de negociação para aplicação de capital e posterior avaliação de desempenho. Também inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativas, com microestrutura de mercado, arbitragem de eventos e arbitragem de desvios discutidos em grande detalhe. Contém as ferramentas e as técnicas necessárias para a construção de um sistema de comércio de alta frequência. Detalhes do processo de análise pós-negociação, incluindo benchmarks de desempenho chave e avaliação da qualidade comercial. Escrito pela conhecida profissional da indústria, Irene Aldridge. O interesse em operações de alta freqüência explodiu ao longo do passado. ano. Este livro tem o que você precisa para obter uma melhor compreensão de como ele funciona e o que é preciso para aplicar essa abordagem aos seus esforços comerciais.

Arbitragem estatística.

Autor de: Andrew Pole.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Embora a arbitragem estatística tenha enfrentado alguns tempos difíceis? Como os mercados experimentaram mudanças dramáticas na dinâmica a partir de 2000? Novos desenvolvimentos no comércio algorítmico permitiram que ele se elevasse das cinzas desse fogo. Com base nos resultados da pesquisa e experiência do autor Andrew Pole com um fundo de hedge de arbitragem estatística por oito anos? Em parceria com um grupo cuja própria história remonta ao início do primeiro chamado de negociação de pares? Este guia exclusivo fornece informações detalhadas insights sobre as nuances de uma estratégia de investimento comprovada. Preenchido com insights aprofundados e conselhos de especialistas, o Statistical Arbitrage contém uma análise abrangente que irá atrair os investidores à procura de uma visão geral desta disciplina, bem como quants à procura de insights críticos sobre modelagem, gerenciamento de riscos e implementação da estratégia.

Guia visual para hedge funds.

Autor de: Richard C. Wilson.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Gráficos vívidos fazem fundos de hedge, como funcionam e como investir neles, acessíveis para investidores e profissionais de finanças. Apesar da recente onda de escândalos relacionados à indústria de hedge funds, o interesse em hedge funds como um investimento alternativo relativamente seguro permanece alto. No entanto, detalhes sobre como o setor opera e as estratégias empregadas por diferentes tipos de hedge funds são difíceis de encontrar. Com as chamadas crescentes dos legisladores e dos meios de comunicação para a reforma da indústria, cabe aos profissionais das finanças e às pessoas com alto patrimônio líquido dar uma boa olhada antes de se lançar em hedge funds. É aí que vem o Bloomberg Visual Guide to Hedge Funds. Ele fornece uma visão geral abrangente, graficamente abrangente, da indústria e seus praticantes, zerando em como diferentes tipos de hedge funds funcionam. Com base em extensas entrevistas com gestores de fundos de hedge, analistas e outros especialistas da indústria, o livro fornece um olhar detalhado sobre a indústria e como funciona. Esboça estratégias de investimento empregadas por hedge funds longos e curtos, bem como macro estratégias globais. Arme você com necessidade dicas, ferramentas e técnicas para o sucesso com todas as estratégias de investimento em hedge funds Fornece uma apresentação altamente visual com ênfase em aplicativos gráficos e profissionais. Os exemplos da vida real levam você a dentro de como hedge funds ilustram como eles operam, quem os gerencia e quem investe neles.

Tecnologia de comércio eletrônico e algorítmico.

Autor de: Kendall Kim.

Editora: Academic Press.

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Descrição: O comércio eletrônico e algorítmico tornou-se parte de uma resposta principal para a necessidade dos comerciantes do lado da compra de mover grandes blocos de ações com impacto mínimo no mercado no complexo ambiente comercial institucional de hoje. Este livro ilustra uma visão geral dos principais fornecedores no mercado. Com as plataformas de negociação eletrônicas tornando-se cada vez mais sofisticadas, as medidas mais econômicas que lidam com maior fluxo de pedidos estão se tornando uma realidade. A maior dependência da negociação eletrônica teve profundas implicações para fornecedores e usuários de informações e produtos comerciais. Os negociantes de corretores que fornecem soluções através de seus produtos estão enfrentando mudanças em seus modelos de negócios, tais como: relacionamentos com clientes de sellside, relacionamentos com clientes do buyside, a importância da neutralidade do corretor, o papel do acesso direto ao mercado e a relação com corretores principais. Tecnologia de negociação eletrônica e algorítmica: o guia completo é o guia final para gerentes, investidores institucionais, corretores e fornecedores de software para entender melhor as tecnologias inovadoras que podem reduzir os custos de transação, eliminar o erro humano, aumentar a eficiência comercial e complementar a produtividade. À medida que as pressões econômicas e regulamentares estão levando as instituições financeiras a buscar ganhos de eficiência, melhorando a qualidade dos sistemas de software, as empresas estão dedicando quantidades crescentes de capital financeiro e humano para manter sua vantagem competitiva. Este livro foi escrito para auxiliar na gestão e desenvolvimento de sistemas de TI para instituições financeiras. Embora o livro se centre no setor de valores mobiliários, sua estrutura de solução pode ser aplicada para satisfazer requisitos complexos de automação em setores muito diferentes de serviços financeiros - desde pagamentos e gerenciamento de caixa, até seguros e valores mobiliários. Negociação eletrônica e algorítmica: o guia completo é orientado para todos os níveis de tecnologia, gerenciamento de investimentos e os profissionais de serviços financeiros responsáveis ​​pelo desenvolvimento e implementação de tecnologia de ponta. Descreve uma estrutura completa para construir com sucesso um sistema de software que fornece as funcionalidades exigidas pelo modelo de negócios. É revolucionário como o primeiro guia para abranger tudo, desde as tecnologias até a forma de avaliar ferramentas para as melhores práticas de gerenciamento de TI. Primeiro livro para abordar o tópico quente de como os sistemas podem ser projetados para maximizar os benefícios do programa e negociação algorítmica Esboça uma estrutura completa para o desenvolvimento de um sistema de software que atende às necessidades do modelo de negócios da empresa Fornece um sistema robusto para fazer a construção vs. compre decisão com base em requisitos comerciais.

A Ciência da Negociação Algorítmica e Gestão de Carteira.

Autor de: Robert Kissell.

Editora: Academic Press.

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Descrição: A Ciência da Negociação Algorítmica e Gestão de Portfólio, com ênfase nos processos de negociação algorítmica e nos atuais modelos comerciais, se afasta de outros desse tipo. Robert Kissell, o primeiro autor a discutir negociações algorítmicas nas várias classes de ativos, fornece insights importantes sobre formas de desenvolver, testar e construir algoritmos de negociação. Os leitores aprendem a avaliar os modelos de impacto de mercado e avaliar o desempenho em algoritmos, comerciantes e corretores e adquirem conhecimento para implementar sistemas de negociação eletrônica. Este valioso livro resume a estrutura do mercado, a formação de preços e a forma como diferentes participantes interagem uns com os outros, incluindo bluff, especulação e jogos de azar. Os leitores aprendem os detalhes subjacentes e a matemática de algoritmos de negociação personalizados, bem como técnicas avançadas de modelagem para melhorar a lucratividade através de negociação algorítmica e técnicas adequadas de gerenciamento de riscos. São discutidos temas de gerenciamento de portfólio, incluindo fatores de quant e modelos de caixa preta, e um site que acompanha inclui exemplos, conjuntos de dados que complementam exercícios no livro e grandes projetos. Prepara os leitores para avaliar os modelos de impacto no mercado e avaliar o desempenho em algoritmos, comerciantes e corretores. Ajuda os leitores a designar sistemas para gerenciar risco algorítmico e incerteza do pool escuro. Resume uma estrutura de tomada de decisão algorítmica para assegurar a consistência entre objetivos de investimento e objetivos de negociação.

Ensaios sobre negociação algorítmica.

Autor de: Markus Gsell.

Editora: Columbia University Press.

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Descrição: As inovações tecnológicas estão alterando a cadeia de valor tradicional na negociação de valores mobiliários. Até agora, o manuseio de pedidos, ou seja, a implementação apropriada de uma decisão comercial geral em ordens específicas, tem sido uma competência básica dos corretores. Rotulado como Negociação Algorítmica, a automação desta tarefa recentemente encontrou seu caminho tanto no portfólio de ofertas de serviços dos corretores quanto nas mesas comerciais de seus clientes. O software que realiza o manuseio de pedidos monitoriza constantemente o (s) mercado (s) em tempo real e avalia ainda mais os dados históricos para determinar dinamicamente os pontos apropriados no tempo para negociação. Dentro de apenas alguns anos, esta tecnologia se propagou entre os participantes do mercado ao longo de toda a cadeia de valor e, hoje em dia, ganhou uma participação de mercado significativa nos mercados de valores mobiliários em todo o mundo. Surpreendentemente, tem havido apenas uma pequena pesquisa que analisa o impacto desse tipo especial de negociação nos mercados. O livro de Markus Gsell visa fechar essa lacuna analisando os drivers para a adoção desta tecnologia, o impacto que a aplicação desta tecnologia tem nos mercados em um nível macro, ou seja, como o resultado do mercado é afetado, bem como em um nível micro, ou seja, como o comportamento comercial exibido desses comerciantes automatizados difere do comportamento dos comerciantes normais.

O Oxford Handbook of Quantitative Asset Management.

Autor de: Bernd Scherer.

Editora: Oxford University Press.

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Descrição: Este livro explora o estado da arte atual no gerenciamento quantitativo de investimentos em sete áreas-chave. Capítulos de acadêmicos e profissionais que trabalham em organizações líderes de gerenciamento de investimentos reúnem os principais aspectos teóricos e práticos do campo.

E Guia de Estudo para Rentabilidade e Negociação Sistemática Uma Abordagem Quantitativa para Risco de Rentabilidade e Gerenciamento de Dinheiro Por Michael Harris Isbn 9780470229088.

Autor por: Cram101 Comentários de livros de texto.

Editor por: Cram101 Comentários de livros de texto.

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Descrição: Nunca destaque um livro novamente! Apenas os guias de estudo FACTS101 dão ao aluno os resumos de livros didáticos, destaques, questionários de prática e acesso opcional aos testes de prática completa para seu livro de texto.

Negociação quantitativa.

Autor de: Xin Guo.

Editor de: CRC Press.

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Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta freqüência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de caderno de encomendas, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução, análise de risco e gerenciamento. A segunda parte abrange modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação multi-ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não-linear. A terceira parte discute a tomada de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.

Equidade quantitativa de investimento.

Autor de: Frank J. Fabozzi.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Um olhar abrangente sobre as ferramentas e técnicas utilizadas na gestão quantitativa da equidade Alguns livros tentam ampliar a teoria da carteira, mas a questão real hoje se relaciona com a implementação prática da teoria apresentada por Harry Markowitz e outros que seguiram. O objetivo deste livro é fechar a lacuna de implementação, apresentando técnicas e estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Ao longo destas páginas, Frank Fabozzi, Sergio Focardi e Petter Kolm abordam os elementos essenciais desta disciplina, incluindo construção de modelos financeiros, engenharia financeira, modelos de fatores estáticos e dinâmicos, alocação de ativos, modelos de portfólio, custos de transação, estratégias de negociação e muito mais. . Eles também fornecem amplas ilustrações e discussões aprofundadas sobre os problemas de implementação enfrentados nos negócios de gerenciamento de investimentos e incluem o material de fundo necessário em probabilidade, estatística e econometria para tornar o livro autônomo. Escrito por uma sólida equipe de autores que possui ampla experiência financeira nesta área. Apresenta estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Foco na implementação da gestão quantitativa de ativos de capital. Esboça análise efetiva, métodos de otimização e modelos de risco. No ambiente financeiro de hoje , você tem que ter as habilidades para analisar, otimizar e gerenciar o risco de seus investimentos de capital quantitativos. Este guia oferece a você a melhor informação disponível para alcançar esse objetivo.

Perseguindo os mesmos sinais.

Autor de: Brian R. Brown.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: A sabedoria convencional sugere que os mercados são eficientes, caminhadas aleatórias e que os preços das ações aumentam e caem com os fundamentos da empresa. Como então os comerciantes da caixa negra prosperaram e como eles exploram as ineficiências do mercado? Suas estratégias estão nas suas últimas pernas ou se adaptarão à nova paisagem em meio à crise financeira global? Perseguir os mesmos sinais é uma crónica única do aumento da indústria da caixa preta para a proeminência e sua influência no mercado. Esta não é uma história sobre os sinais que eles perseguem, mas sim uma história sobre como eles perseguem e competem pelos mesmos sinais.

Uma Introdução à Negociação nos Mercados de Mercados Financeiros Instrumentos e Processos.

Autor de: R. Tee Williams.

Editora: Academic Press.

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Descrição: A negociação nos mercados financeiros exige o domínio de muitos assuntos, desde estratégias e os instrumentos que estão sendo negociados até as estruturas do mercado e os mecanismos que impulsionam as execuções. Este segundo dos quatro volumes explora todos eles. Após breves explicações sobre as atividades associadas à compra e venda, o livro cobre os diretores, agentes e os locais de mercado em que interagem. Em seguida, venha os instrumentos que eles compram e vendem: como eles são categorizados e como eles agem? Concluir o volume é uma discussão sobre os principais processos e as formas em que eles variam de mercado e instrumento. Contribuir para essas explicações são pistas visuais que orientam os leitores através do material. Fazer negócios lucrativos pode não ser fácil, mas com a ajuda deste livro são possíveis. Explica o básico de investir e negociar, mercados, instrumentos e processos. Apresenta conceitos principais com gráficos e definições facilmente compreendidas. Baseia-se na introdução fornecida pelo Livro 1 ao preparar o leitor para Livros 3 e 4.

Negociação quantitativa com R.

Autor de: Harry Georgakopoulos.

Editora: Springer.

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Descrição: Finanças quantitativas com R oferece uma estratégia vencedora para a elaboração de modelos de negociação habilidosos e trabalháveis ​​usando a linguagem de programação de código aberto R, proporcionando aos leitores uma abordagem passo-a-passo para a compreensão de problemas complexos de financiamento quantitativo e a criação de código de computador funcional.

Microstrutura do mercado em mercados emergentes e desenvolvidos.

Autor de: H. Kent Baker.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Um guia abrangente para a área de financiamento dinâmica conhecida como microestrutura do mercado. O interesse na microestrutura do mercado cresceu drasticamente nos últimos anos, devido em grande parte à rápida transformação do ambiente do mercado financeiro pela tecnologia, regulamentação e globalização. Analisar as transações de mercado no nível mais granular - e levar em consideração a estrutura do mercado, a descoberta de preços, os fluxos de informações, os custos de transação e a estruturação do processo de mercado - a microestrutura do mercado também é a base de estratégias de negociação de alta freqüência que podem ajudar os investidores profissionais a gerar lucros e / ou executar transações ótimas. Parte da Robert W. Kolb Series em Finanças, a Microstructure do Mercado coloca habilmente essa disciplina em perspectiva e examina como os processos de trabalho dos mercados têm impacto nos custos de transação, preços, cotações, volume e comportamento comercial. Ao longo do caminho, oferece informações valiosas sobre como as características específicas do processo de negociação, como a existência de intermediários ou o meio ambiente em que ocorre a negociação, afetam o processo de formação de preços. Explore questões, incluindo estrutura e design de mercado, custos de transação, fluxos de informações e divulgação. Endereços de microestrutura de mercado em mercados emergentes. Cobre as questões legais e regulatórias que afetam esta área de financiamento. Contém contribuições de profissionais financeiros experientes e acadêmicos respeitados neste campo. Se você é procurando obter uma compreensão firme da microestrutura do mercado, este livro é o melhor lugar para começar.

Dentro da caixa preta.

Autor de: Rishi K. Narang.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Dentro da caixa preta A verdade simples sobre o comércio quantitativo Rishi K Narang Elogio para dentro da caixa preta "Dentro da caixa preta: a verdade simples sobre o comércio quantitativo, Rishi Narang desmistifica a negociação quantitativa. Sua explicação e classificação de alfa iluminarão mesmo um veterano experiente ". Blair Hull, Fundador, Hull Trading e Matlock Trading "A Rishi fornece uma visão geral abrangente do investimento quantitativo que deve ser útil tanto para aqueles que alocam dinheiro para as estratégias quanto e aqueles interessados ​​em se tornarem os próprios quants. A experiência da Rishi como um fundo de quantos respeitado gerente de fundos e suas sólidas relações com muitos profissionais fornecem um amplo material útil para seu trabalho ". Peter Muller, Chefe de Process Driven Trading, Morgan Stanley "Um livro muito legível trazendo uma visão muito necessária sobre um assunto que não é frequentemente coberto. Fornece uma estrutura e orientação que deve ser valiosa para os investidores existentes e aqueles que procuram investir em esta área pela primeira vez. Muitos quants também devem se beneficiar com a leitura deste livro ". Steve Evans, diretor-gerente de negociação quantitativa, Tudor Investment Corporation "Sem fórmulas complexas, Narang, ele mesmo um profissional líder, fornece uma taxonomia perspicaz de estratégias de negociação sistemáticas em instrumentos líquidos e uma estrutura para considerar estratégias quantitativas dentro de um portfólio. um investidor para cortar o hype e pretexto de sigilo em torno de estratégias quantitativas ". ? Ross Garon, diretor-gerente, estratégias quantitativas, S. A.C. Capital Consultores, L. P. "Dentro da Black Box é uma leitura abrangente e fácil de ler. Rishi Narang fornece uma estrutura simples para entender o gerenciamento quantitativo de dinheiro e prova que não é uma caixa preta, mas sim uma caixa de vidro para aqueles que estão dentro". ? Jean-Pierre Aguilar, ex-fundador e CEO da Capital Fund Management. "Este livro é ótimo para quem quer entender o comércio de quant, sem cavar nas equações. Ele explica o assunto em termos econômicos intuitivos". Steven Drobny, fundador, Drobny Global Asset Management e autor, Inside the House of Money "Rishi Narang faz um excelente trabalho desmistificando como funcionam os quants, em uma leitura acessível e divertida. Este livro deve ocupar um ponto chave na estante de qualquer pessoa que é interessado em entender como essa parte cada vez maior do universo de investimentos realmente opera ". "Matthew S. Rothman, PhD, Chefe Global de Estratégias de Equidade Quantitativa Barclays Capital" Dentro da Black Box fornece uma introdução abrangente e intuitiva às estratégias "quant". Explica sucintamente os blocos de construção de tais estratégias e como elas se encaixam, ao mesmo tempo que transmitem as inúmeras possibilidades e os detalhes de design necessários para construir uma estratégia de investimento orientada por modelo bem sucedida ". Asriel Levin, PhD, Membro Administrador, Menta Capital, LLC.

Modelagem de risco de ativos múltiplos.

Autor de: Morton Glantz.

Editora: Academic Press.

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Descrição: A Modelagem de riscos multi-ativos descreve, em um único volume, as técnicas de modelagem de risco mais recentes e avançadas para ações, dívida, renda fixa, futuros e derivativos, commodities e câmbio, além de gerenciamento de riscos algorítmico e eletrônico avançado. Começando com os fundamentos da matemática de risco e análise de risco quantitativa, o livro passa a discutir as leis em modelos padrão que contribuíram para a crise financeira de 2008 e fala sobre a regulamentação bancária atual e futura. Importante, também explora o comércio algorítmico, que atualmente recebe pouca atenção na literatura. Ao dar recomendações coerentes sobre quais modelos estatísticos usar para qual classe de ativos, este livro contribui de forma real para as ciências da gestão de portfólio e gerenciamento de riscos. Abrange todas as classes de ativos Fornece explicações teóricas matemáticas de risco, bem como exemplos práticos com dados empíricos Inclui seções sobre modelagem de risco de ações, futuros e derivativos, mercados de crédito, câmbio e commodities.

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Por Michael Halls-Moore em 7 de junho de 2013.

O comércio algorítmico geralmente é percebido como uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.

A beleza do comércio algorítmico é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital.

Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é "Como faço para começar a negociação quantitativa?". Já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de comércio de quantum de nível de entrada favoritos neste artigo.

A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que os conceitos básicos sejam cobertos e compreendidos. Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes:

1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros de finanças favoritos. O Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de comércio quantitativo "varejista", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa ("o modelo de negociação"), gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente o impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando investir em uma "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante varejista, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema comercial "adequado" deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de videojogos de varejo poderiam fazer bem para escolher isso e ver como os "profissionais" realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading & amp; DMA de Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o quantum de varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a "microestrutura do mercado" pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar.

Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente do modelo alfa de um sistema comercial. As estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o valor verdadeiro vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros abordam certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:

4) Negociação algorítmica por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, Stationarity / Cointegration, CADF etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Intercâmbios de Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação quantitativa. A microestrutura do mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso.

Nesta etapa, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores.

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